21 октября, 2020

Отрасль управления страховыми активами

Распределение, ESG и последствия риска для страховщиков

Всего несколько недель назад мы писали о проблемах и возможностях в сфере управления страховыми активами. А теперь мы вернулись ко второй части с некоторыми дополнительными обновлениями и соображениями.

Ниже вы найдете более подробную информацию об отраслевых проблемах, таких как климат. изменение рисков и интеграция ESG, а также предложения по распределению активов для управляющих страховыми активами. Более того, каковы будут долгосрочные эффекты корреляции между активами и как эти постоянные отношения повлияют на распределение в будущем?

insurance asset management

Почему потребительский долг привлекателен для страховщиков? (M&G Investments, июль 2020 г.)

В целях соблюдения требований этот документ доступен только в определенных регионах

M&G Investments рекомендует страховым инвесторам рассмотреть преимущества инвестирования в сектор потребительского кредитования, поскольку он имеет несколько привлекательных особенностей, особенно для страховщиков, подпадающих под действие Solvency II.

Возможности для страховщиков азиатского корпоративного долга (NN IP, июль 2020 г.)

NN Investment Partners описывает, как могут быть возможности для европейских страховых инвесторов повысить доходность книги и сохранить аналогичные характеристики портфеля, такие как кредитное качество, за счет диверсификации в азиатские корпоративные кредиты.

Могут ли сверхфонды Великобритании подорвать рынок оптовых аннуитетов? (Хайманс Робертсон, 2020 г.)

Из соображений соответствия этот документ доступен только в Соединенном Королевстве

Британские пенсионные сверхфонды могут обеспечить альтернатива планам DB, которые традиционно предусматривали бы снятие обязательств перед страховщиками. Но в какой степени эти действия повлияют на рынок оптовых аннуитетов?

Уникальные риски изменения климата, с которыми сталкиваются страховщики (Robeco, 2020)

Робеко разъясняет причины, по которым изменение климата представляет угрозу для обязательств и активов страховщиков. Нет отрасли, более подверженной риску изменения климата, чем мировая страховая отрасль.

Соображения относительно ESG в страховой отрасли (Миллиман, 2020 г.)

В этом техническом документе Milliman рассматривается выбор инвестиций в ESG, конкретные стратегические проблемы для страховщиков, раскрытие информации ESG и другие важные аспекты ESG, относящиеся к отрасли страхования.

Практическое руководство по изменению климата для практикующих врачей общего профиля (2020 г.)

В этом документе различные типы риска изменения климата разбиты на три категории — физические риски, риски ответственности и риски, связанные с переходным периодом, и обсуждается, как каждый тип потенциально влияет на практикующих специалистов по страхованию.

Азиатское страхование жизни: рыночные возможности в размере 10 миллиардов долларов (Оливер Вайман, 2020 г.)

Оливер Вайман рассматривает азиатское экономическое развитие и демографию, представляя современные возможности для страховщиков жизни в регионе APAC.

Корреляция акций и облигаций (2020 г.)

Авторы пролили новый свет на корреляцию между акциями и облигациями несколькими способами, представляя метод просмотра корреляции, который включает дрейф в течение рассматриваемого периода и новые способы прогнозирования будущих корреляций.

Хеджирование рисков хвоста: стратегии пут против тренда (AQR Capital Management, 2020)

В этом документе AQR рассматривает примеры стратегий снижения рисков и представляет многие сильные и слабые стороны различных типов стратегий хеджирования хвоста.

Создание антихрупких портфелей (блог Предприимчивого инвестора, 2020)

В этой статье для предприимчивого инвестора обсуждается природа длинной и короткой волатильности и утверждается, что использование долгосрочных стратегий волатильности может дать ответ инвесторам, которые стремятся к меньшей хрупкости портфеля.

Замена защитной роли облигаций (Wellington Management, 2020)

Исторически сложилось так, что некоторые портфели относили активы к инвестициям с фиксированным доходом из-за их отрицательной корреляции с акциями (и, таким образом, их способности защищать портфели от убытков). Но меняется ли эта роль или другие классы активов больше подходят для этой цели?

Где институциональные инвесторы ищут убежища в случае стихийного бедствия? (2020)

Как в действительности выглядит сделка без риска на фондовом рынке? В этом документе для получения ответов рассматривается поведение институциональных инвесторов в первом квартале 2020 года.

Веб-семинар: стратегии индексирования для уникальной философии риска (индексы S&P Dow Jones)

S&P Dow Jones Indices исследует, как три инвестиционных менеджера используют продукты, основанные на индексах, для реализации своих уникальных взглядов на риски и превращения их в стратегии, которые являются действенными.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Капча загружается...